公告日期：2024-11-08

鹏华国证证券龙头交易型开放式指数
证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

2024 年 11 月

重要提示

本基金经 2019 年 10 月 29 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华国证证券
龙头交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，
本基金基金合同已于 2019 年 12 月 26 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财
产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为国证证券龙头指数，标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

（1）非 ST、*ST 股票；

（2）上市时间超过六个月；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动；

（6）公司业务领域为证券或资本市场服务。

2、选样方法

（1）剔除最近一年中国证监会分类评级为 C 及 C 以下的证券公司的股票；

（2）按照经纪、投行、资管、信用、投资五项业务最新年报的营业收入数据从高到低排序，分别选取各项业务排名前 10 名的股票，并选取具有证券相关创新业务的股票；

（3）对入围股票按最近 6 个月 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 30 名股票构
成样本股，数量不足 30 只时，将五项业务排名均不在前 10 名的股票，按最近 6 个月 A 股
日均总市值从高到低排序，选取排名靠前的股票，直到样本股数量达到 30 只。

3、指数采用派氏加权法，并设置权重调整因子，使单只样本股在每次定期调整时的权重不超过 15%。

4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站，网址：www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数
回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险等。本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。本基金通过深圳证券交易所办理场内申购赎回的，投资
者的申购、赎回申请在 T 日确认，申购所得 ETF 份额 T 日可卖出，T+1 日可赎回；赎回
所得的组合证券 T 日可卖出。通过登记机构办理场外实物申购赎回的，投资者的申购、赎
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。