公告日期：2024-10-24

招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商沪深 300 增强策略 ETF

场内简称 300 增强（扩位证券简称：沪深 300 增强 ETF）

基金主代码 561990

交易代码 561990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,111,649,245.00 份

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力
争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的
投资目标 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差
不超过 6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，
谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数增强策略，在标的指数成份券权重的基
础上对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控
制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
投资策略 本基金主要投资策略包括：股票投资策略、港股投资策
略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投
资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出
借业务策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金。

招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险

（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。