公告日期：2024-06-28

华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
2024 年 6 月 28 日公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
监会 2023 年 10 月 19 日证监许可[2023]2379 号文准予注册。本基金基金合同于 2023 年 12
月 13 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，还将面临该类基金的特有风险。本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金采用抽样复制策略跟踪标的指数，由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异
等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。根据 2017 年 7 月 1 日施行的
《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

本基金可投资于国债期货，可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十二部分规定的免责条款、第二十三部分规定的争议处理方式。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日（如本基金未披露2024年1季报，则本次更新暂无相关投资组合报告和业绩数据），主要人员情况截止日为2024年6月27日，其他所载内容截止日为2024年6月14日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......15
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的募集......37
七、基金合同的生效 ...... 37
八、基金份额折算和变更登记 ...... 38
九、基金份额的上市交易 ...... 39
十、基金份额的申购与赎回 ...... 41
十一、基金的投资 ...... 51
十二、基金的业绩 ...... 58
十三、基金的财产 ...... 59
十四、基金资产的估值 ...... 61
十五、基金的收益与分配 ...... 67
十六、基金的费用与税收 ...... 68
十七、基金的会计与审计 ...... 70
十八、基金的信息披露 ...... 71
十九、风险揭示......77
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 83
二十一、基金合同的内容摘要 ...... 85
二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 86
二十三、对基金份额持有人的服务 ...... 87
二十四、其他应披露事项 ...... 88
二十五、招……
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