公告日期：2024-07-18

招商中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证红利低波动 100 指数发起式

基金主代码 020672

交易代码 020672

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 31,784,346.19 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与
投资目标 数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力
争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4.00%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券
组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的
指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份
券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽
投资策略 可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本
基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成
份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投
资比例限制。

本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投
资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭
证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证红利低波动 100 指数收益率×95%+中国人民银行人民
币活期存款利率（税后）×5%

本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金
及货币市场基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商中证红利低波动 100 指 招商中证红利低波动 100 指
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