公告日期：2024-10-25

宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数

基金主代码 019790

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 749,090,573.36 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略和债券投资策
略。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以
内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金
跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应
采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈中债 0-5 年政策性金融 宝盈中债 0-5 年政策性金融
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