公告日期：2024-10-25

汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富沪深 300 基本面增强指数

称
基金主 010854
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2021 年 01 月 20 日

日
报告期

末基金 5,868,520,235.25

份额总
额(份)
投资目 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础

标 上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标

的指数的业绩表现。

投资策 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的

略 指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增
值。

股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。
在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以
期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金的投资策略还包
括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货
投资策略。

业绩比 沪深 300 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%

较基准
风险收 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 益特征 债券型基金、混合型基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富沪深 300 基本面增强指数 A 汇添富沪深 300 基本面增强指数 C
的基金
简称
下属分

级基金 010854 010855

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 5,475,129,203.60 393,391,031.65
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富沪深 300 基本面增强指数 汇添富沪深 300 基本面增强指
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