公告日期：2024-10-25

汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金 汇添富中债 7-10 年国开债

简称
基金
主代 008054
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2020 年 01 月 14 日

生效
日
报告
期末

基金 5,468,889,338.91

份额
总额
(份)

投资 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差目标 的最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史
数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标
投资 进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基策略 金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差
不超过 3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差
的进一步扩大。本基金的投资策略还包括：替代性策略和国债期货投资策略。

业绩
比较 中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
基准

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，
风险 高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10 年国开行债券指数基金，是债券基金收益 中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-7-10 年国开特征 行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相

似。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国光大银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富中债 7-10 汇添富中债 7-10 汇添富中债 7-10 汇添富中债 7-10
的基 年国开债 A 年国开债 C 年国开债 D 年国开债 E

金简
称
下属
分级

基金 008054 008055 022025 020591

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 2,469,405,233.71 1,450,235,853.12 540,614,847.88 1,008,633,404.20
的份
额总
额
(份)

注：本基金于 2024 年 08 月 16 日新增汇添富中债 7-10 年国开债 D 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主
要

财 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

务
指
标

汇添富中债 7-10 汇添富中债 7……
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