公告日期：2023-07-20

鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)

场内简称 鹏华 300LOF

基金主代码 160615

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2009 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,069,002,807.71 份

投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪
误差控制在 0.35%以内，以实现对沪深 300 指数的有效
跟踪。

投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅
之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定
的范围之内。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，

为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。