公告日期：2024-10-24

万家中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家中证 500 指数增强发起式

基金主代码 006729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日

报告期末基金份额总额 1,196,743,272.41 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极
的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数
基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误
差不超过 7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基
础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调
整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的
投资收益。具体策略包括：1、股票投资策略；2、债券
投资策略；3、中小企业私募债券投资策略；4、资产支
持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、证券公
司短期公司债券投资策略；7、衍生产品投资策略：（1）
权证投资策略；（2）股指期货投资策略；（3）国债期货
投资策略；（4）股票期权投资策略；（5）其他金融衍生
产品；8、融资及转融通证券出借业务投资策略；9、其
他。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率
（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。