公告日期：2024-10-25

博时标普 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时标普 500ETF 联接

基金主代码 050025

交易代码 050025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,827,428,118.17 份

投资目标 通过投资于博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标
的指数，追求跟踪误差的最小化。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。
根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、
折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
投资策略 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参
与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。
本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相
关的金融产品，投资目标是更紧密地跟踪标的指数。

经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率
业绩比较基准 ×5%。本基金标的指数变更的，业绩比较基准将随之变更。基金管理人
可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，不需
另行召开基金份额持有人大会。

本基金主要投资于目标 ETF，其预期收益及预期风险水平与目标 ETF
风险收益特征 类似，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收
益特征的开放式基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon

境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行

下属分级基金的基金简称 博时标普 500ETF 联 博时标普 500ETF 联 博时标普 500ETF 联接
接 A 接 C E

下属分级基金的交易代码 050025 006075 018738

报告期末下属分级基金的 1,403,556,799.22 份 416,012,347.74 份 7,858,971.21 份

份额总额

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