公告日期：2021-07-21

中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF） 2021 年第 2 季度报告
第 2 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧增强回报债券（LOF）
场内简称 -
基金主代码 166008
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年12月02日
报告期末基金份额总额 765,024,393.95份
投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当
期收益和长期回报。
投资策略
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在
记分卡体系中设定影响债券市场前景的相关方面，
包括宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、
市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面
进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、
中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。
本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产
配置加总评分并据此调整固定收益类资产投资比
例。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF） 2021 年第 2 季度报告
第 3 页
风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧增强回报
债券（LOF)A
中欧增强回报
债券（LOF)E
中欧增强回报
债券（LOF)C
下属分级基金场内简称 中欧强债 - -
下属分级基金的交易代码 166008 001889 007446
报告期末下属分级基金的份额总
额
442,851,242.3
8份
307,316,667.5
6份
14,856,484.01
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
中欧增强回报债券
（LOF)A
中欧增强回报债券
（LOF)E
中欧增强回报债券
（LOF)C
1.本期已实现收益 -4,098,543.75 -2,354,228.98 -151,748.98
2.本期利润 -499,961.54 -373,787.57 -33,342.18
3.加权平均基金份
额本期利润 -0.0010 -0.0012 -0.0019
4.期末基金资产净
值 438,891,331.05 303,075,063.00 14,654,719.57
5.期末基金份额净
值 0.9911 0.9862 0.9864
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧增强回报债券（LOF)A净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF） 2021 年第 2 季度报告
第 4 页
率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去
三个
月
-0.12% 0.07% 0.46% 0.06% -0.58% 0.01%
过去
六个
月
-6.28% 0.24% 0.24% 0.07% -6.52% 0.17%
过去
一年 -5.73% 0.18% -0.76% 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。