公告日期：2024-10-25

汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投
资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富沪深 300 安中指数

称
基金主 000368
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2013 年 11 月 06 日

日
报告期

末基金 2,705,240,648.00

份额总
额(份)

投资目 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深 300 安中动态策略指数，追求

标 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。

投资策 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指

略 数，即按照成份股在沪深 300 安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深

300 安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并
通知本基金管理人，本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配

置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合
理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

业绩比 沪深 300 安中动态策略指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税
较基准 后)*5%
风险收 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期 益特征 收益的品种，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数相似的风险收益特征。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富沪深 300 安中指数 汇添富沪深 300 安中指 汇添富沪深 300 安中指
的基金 A 数 B 数 C

简称
下属分

级基金 000368 021924 018947

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 1,988,756,130.77 18,098,952.00 698,385,565.23
金的份
额总额
(份)

注：本基金于 2024 年 07 月 26 日新增汇添富沪深 300 安中指数 B ……
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